V publikaci se zabýváme správou portfolia cenných papírů a s tím související problematikou predikce vývoje tržní ceny (dále jen ceny) u likvidních investičních instrumentů, a to jednak z pohledu jednoduchých modelů, jako je teorie náhodné procházky, teorie efektivních trhů a dále z pohledu modelů sofistikovanějších, ke kterým patří zejména modely se závislou volatilitou, případně modely se závislostmi ve směru cenového vývoje. Publikace obsahuje i autorův návrh komplexního modelu finančního trhu. Značná pozornost je kladena na posouzení možnosti predikce studiem odchylek od normality v distribuci ceny/výnosů na různých časových bázích. U jednotlivých instrumentů se zabýváme deterministickou i náhodnou složkou vývoje ceny, přičemž větší prostor je věnován dluhopisům, jakožto významnému finančnímu nástroji v portfoliích bank i pojišťoven. I bez ohledu na jejich diskutabilní úspěšnost, popisujeme nejrůznější metody, které se běžně používají v rámci krátkodobých, denních i dlouhodobých investičních horizontů. Podrobněji rozebíráme momentové a úrovňové obchodování, Fourierovu analýzu, případně statistickou arbitráž - obchodování párů, a to v prostředí rozvíjejícího se elektronického a s tím úzce spojeného algoritmického obchodování.
| ISBN: | 978-80-245-2258-6 |
|---|
| EAN: | 9788024522586 |
|---|
| Doporučená cena: | 448 Kč |
|---|
| Počet stran |
222 stran |
| Rozměr |
176x250 mm |
| Datum vydání |
18. 07. 2018 |
| Pořadí vydání |
1.vydání |
| Jazyk |
český |
| Vazba |
měkké desky, lepená brožura oříznutá po třech stranách |
| Autor: |
Bohumil Stádník |
| Nakladatelství |
Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica |
| Tématická skupina |
999 - nezařazeno |
Svaz českých knihkupců a nakladatelů
